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Mrz 17, 2019
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Basel I, II, III – Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe: Capital Requiremen …

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Artikelmerkmale Artikelzustand: Sehr gut: Buch, das nicht neu aussieht und gelesen wurde, sich aber in einem hervorragenden Zustand befindet. Erscheinungsjahr: 2013 Gewicht: 540 Verlag: Books On Demand Einband: Taschenbuch Format: Taschenbuch Sprache: Deutsch Autor: Heinz Duthel Marke: Books On Demand Seiten: 416 ISBN: 9783732290604 EAN: 9783732290604 Über dieses Produkt Kurzbeschreibung Durch die aktuell gültige Eigenkapitalvereinbarung…

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Artikelmerkmale

Artikelzustand:

Sehr gut: Buch, das nicht neu aussieht und gelesen wurde, sich aber in einem hervorragenden Zustand befindet.
Erscheinungsjahr: 2013
Gewicht: 540 Verlag: Books On Demand
Einband: Taschenbuch Format: Taschenbuch
Sprache: Deutsch Autor: Heinz Duthel
Marke: Books On Demand Seiten: 416
ISBN: 9783732290604 EAN: 9783732290604

Über dieses Produkt

Kurzbeschreibung
Durch die aktuell gültige Eigenkapitalvereinbarung wird die Kreditvergabepraxis der Banken limitiert. Das maximale Volumen der Ausleihungen wird dabei mit dem verfügbaren Eigenkapital verknüpft. Grob gesehen wird das Eigenkapital einer Bank in zwei Klassen unterteilt: 1. Aktienkapital und einbehaltene Gewinne bzw. Gewinnrücklagen 2. Zusätzliche interne und externe Ressourcen der Bank (Ergänzungskapital; Langfristige Verbindlichkeiten, best. Rückstellungen) Die Regelungen sehen vor, dass Banken im Verhältnis zu ihren risikogewichteten Aktiva mindestens 8 % Eigenkapital halten müssen. Die Aktiva werden dabei je nach Risikogehalt unterschiedlich gemessen, außerdem muss das Eigenkapital mindestens zur Hälfte aus Kapital der Klasse 1 bestehen. Die Forderungen werden in vier Risikogewichte eingeteilt, abhängig von der Schuldnerkategorie. Risikogewicht in % 0 20 50 100 Schuldnerkategorie OECD Länder, cash OECD Bank, öffentliche Einrichtung ungesicherte (Wohnbau)Hypotheken alle anderen Forderungen Unternehmen und Privatkunden Die erforderliche Eigenkapitalunterlegung berechnet sich demzufolge: Erforderliche Eigenkapitalunterlegung = Forderungssumme x Risikogewicht x 8 % Eine wichtige Änderung fand 1996 statt, als die Eigenkapitalvereinbarung um das Marktrisiko ergänzt wurde. Berücksichtigt werden Zinsänderungen- und Aktienkursrisiko im Handelsbuch; Fremdwährungs- und Rohstoffrisiko im Gesamten Institut. Es wurden zwei Methoden zur Bemessung des Marktrisikos definiert, eine Standardmethode sowie ein auf internen, stochastischen Modellen beruhender Ansatz. Kritik An Basel I wird kritisiert, dass Methoden zur Minderung des Risikos nicht berücksichtigt werden und die Differenzierung des Kreditrisikos nur unzureichend erfolgt. Diese Kritik führte zur Neuaufnahme der Verhandlungen 1999, und zur neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung Basel II.

Haupteigenschaften
Autor Heinz Duthel
Herausgaber Ratingstrategie. de
Ausgabe 1
eBay Product ID (ePID) 176275890

Verlagsinformation
Verlag Books on Demand
Veröffentlichung 2013

Zusätzliche Information
Format Taschenbuch
Sprachausgabe Deutsch
Seiten 416 Seiten
Gewicht 588 g
EAN 9783732290604
ISBN 3732290603

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Angebotsende: Freitag Apr-5-2019 12:44:18 CEST
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